匡醍量化|大富翁量化

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烛台密码 三角形整理如何提示玄机

本文是几个月前《三角形整理检测》的后续篇，改进了算法，增加了应用场景的讨论。


《匡醍.因子分析与机器学习策略》课程的最后一课是关于深度学习框架在量化交易中的应用的。考虑很多技术交...

2025-02-25

DeepSeek只是挖了个坑，还不是掘墓人，但中初级程序员是爬不出来了

在我们的《因子分析与机器学习策略》课程中，提供了从2005年到2023年，长达18年的日线数据（共1100多万条记录）供学员进行因子挖掘与验证。最初，我们是通过functools中的lru_cache装饰器，将数据缓存到内存中的。这样一来，除了首次调用时时间会略长（比如，5秒左右...

2025-02-10

用HDBSCAN聚类算法选股是否有效

前篇文章提到可以用HDBSCAN算法来来对资产进行聚类，在聚类完成之后，对聚类结果进行协整检验，通过计算对冲比，可以构造成平稳序列。我们知道一个平稳时间序...

2025-01-11

hdbscan 聚类算法扫描配对交易 速度提升99倍

配对交易是一种交易策略，由摩根士丹利的量化分析师农齐奥.塔尔塔里亚在 20 世纪 80 年代首创。他现在是意大利雅典娜资产管理公司的创始人。该策略涉及监控两只历史上相关性较强的证券，并监控两者之间的价格差。一旦价格差超出一个阈值（比如 n 倍的标准差），价格回归就是大概率事件，于是交易者就做空价格高的一支，做多价格低的一支，从而获利。

2025-01-07

睽违17年，ta-lib重装出发！

在你看到这篇文章时，2024年已经余额不足，而新的一年，正在等待我们冲刺。新的一年，作为量化人，你将在新年里收到哪些礼物呢?

先来晒一下我个人收到的礼物吧。昨天一早，收到了孙乐总赠送的《山河独憔悴》，并且很贴心地为我题了字。孙乐总是民主党派人士，江苏省收藏家协会理事和勋奖章收...

2024-12-31

如果模型预测准确率超过85%，这台印钞机应该值多少马内？

在第13课中，拿决策树介绍了机器学习的原理之后，有的学员已经积极开始思考，之前学习了那么多因子，但都是单因子模型，可否使用决策树模型把这些因子整合到一个策略里呢？

在与学员交流之后，我已经把思路进行了分享。这也是我们第13课的习题，我把参考答案跟大家分享一下。

预告一下，我们...

2024-12-06

WorldQuant? Word Count!

如果你去商场逛，你会发现，销量最好的店和最好的商品总是占据人气中心。对股票来说也是一样，被新闻和社交媒体频频提起的个股，往往更容易获得更大的成交量。

如果一支个股获得了人气，那它的成交量一定很大，两者之间有强相关关系。但是，成交量落后于人气指标。当一支个股成交量开始放量时，有可...

2024-12-04

周一到周五，哪天能买股？做对了夏普22.5！

在第12课我们讲了如何从量、价、时、空四个维度来拓展因子（或者策略）。在时间维度上，我们指出从周一到周五，不同的时间点买入，收益是不一样的。这篇文章我们就来揭示下，究竟哪一天买入收益更高。

问题定义如下：

假设我们分别在周一、周二，...，周五以收盘价买入，持有1, 2, 3...

2024-11-24

机器的觉醒！人工智能风云激荡70年

机器学习是人工智能的一个子集。人工智能是指使计算机系统能够执行通常需要人类智能才能完成的任务的技术和方法。人工智能涵盖了多种技术和子领域，如机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、专家系统等。

人工智能的概念正式提出是在1956年达特矛斯的夏季人工智能研究会上。达特矛斯学...

2024-11-23

在这一刻抄底，胜率高达95%

在4月8日，我们发表了一篇名为《1赔10，3月27日我抄底了》的文章，基于坚实的统计数据，说明了为什么当天应该抄底。时间过去了半年，中证1000又为我们提供了两个新的例证。这篇文章我们就来回顾一下。

原理和定义

我们先介绍一下原理。你可能观察到，当发生一段连续下跌时，那...

2024-11-20

捕捉主力-最大成交量因子

2024-11-13

当交易员用上火箭科学！波和导数检测出艾略特浪、双顶及及因子构建

这篇文章的部分思想来自于 John Ehlers。他曾是雷神的工程师，当年是为NASA造火箭的。他有深厚的数字信号处理（DSP）技术背景，为石油钻探发明了最大...

2024-11-05