大富翁开源产品系列

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大富翁 (Zillionare )

大富翁是可以本地部署的开源量化框架，功能齐全，能容纳超大规模数据（目前在生产环境已存储超35亿条行情数据）。

功能和特性

1. 分体式回测系统设计，策略回测与实盘交易使用完全一致的API，无须更改
2. 更精准的成交量匹配算法（需要分钟级数据）
3. 基于InfluxDB的高性能本地量化平台，能容纳海量数据
   • 通过聚宽jqdatasdk持续同步行情数据（延时1分钟）
   • 基于akshare获得延时小于5秒的实时行情数据
4. 基于容器技术构建和部署，运行稳定
5. 基于Jupyter Lab的研究环境
6. 提供大量量化必用API：
   • 时间运算库，比如两个交易时间帧(frame)之间有多少个帧？从某个时间帧起，向前移动n个帧，得到的时间是？
   • 证券列表运算库。比如按名字模糊查找，按板块提取列表等，支持include/exclude运算。
   • 时间序列特征运算库。比如cross（金叉），find_runs（寻找连续值）、low_range（n周期以来最小值）等
   • 绘图。提供交互式k线图、策略报告。
   • 策略基类。基于该基类，实现自己的策略最简单只需要实现一个函数
7. Trader client提供回测与实盘一致的交易API
8. 大量详实、精准的文档
9. 项目基于Python Project Wizard搭建质量保证及CI/CD体系，符合社区最佳实践。

架构和组件

大富翁量化框架由以下主要组件（服务）构成：

• Omega是大富翁的数据服务器，将上游数据源提供的数据实时本地化。

• Omicron是大富翁的核心模块，提供了数据访问API，策略基类，K线图绘制、日历和证券列表运算、回测收益图绘制等功能。

• Backtesting Backtesting是大富翁的回测服务器，提供了回测时的撮合功能。
• Trader-Client 大富翁交易客户端。一套API，提供回测、模拟和实盘接口。
• gm-adaptor 大富翁交易网关，提供实盘交易接口（需要开通东财量化权限）。

除大富翁之外，我们还提供了其它开源库，比较重要的有：

项目生成向导

Python Project Wizard是一个Python项目模板创建工具。通过Wizard，可以快速创建一个Python项目的框架，并具有以下功能：

• [Poetry] 通过Poetry来管理版本、依赖、构建和发布
• [Mkdocs] 撰写基于Markdown的文档，常见扩展也已经配置
• [Pytest] 使用Pytest进行单元测试（unittest仍然支持，并且直接可用）
• [Codecov] 生成coverage report，并且由[Codecov]背书，开源项目必备
• [Tox] 对代码进行矩阵化测试（包含风格检查和语法检查）
• 使用[Black] 和 [Isort]格式化代码
• 使用[Flake8] 和 [Flake8-docstrings]对代码和docstrings进行语法检查
• [Pre-commit hooks] 代码提交前强制进行风格和语法检查，以及格式化
• [Mkdocstrings] 自动生成API文档
• 生成基于[Python Fire]的命令行接口
• 已配置好Github持续集成，包括以下功能：
  • 集成测试
  • 集成测试通过后，自动发布dev build到testpypi，供测试
  • 检测到新的tag（以字母v开头）后，从release分支上自动发布文档和wheels包
  • 自动提取change log到release Notes
  • 自动发布github release
• 使用git pages来托管文档

安装：

pip install ppw

配置管理

Cfg4Py是一个Python库，用于解析和管理您的配置文件。它提供以下功能：

1. 将yaml格式的配置文件解析成为一个Python对象，从而您可以使用属性访问语法，而不是繁琐易错的字典访问语法来使用配置项。并且由于这一特性，使得IDE代码提示和自动完成成为可能。这样，您不再需要记忆众多配置项了。
2. 自适应安装环境支持。支持您为生产环境、开发环境和测试环境生成独立的配置文件。
3. 层次式配置。您可以使用一个中央配置源（比如redis缓存），然后用本地文件来覆盖某些选项。这在查错和维护时非常有用。
4. 配置模板。要连接数据库，不知道连接串应该如何写？Cfg4Py可以帮您。Cfg4Py为常用的框架提供了配置模板，您可以通过cfg4py scaffold来选择生成哪些配置项。
5. 热更新。配置文件修改后，无需重启服务，自动更新。
6. 宏功能。自动使用环境变量来替换配置项中的宏。

安装:

pip install cfg4py

开发环境构建

Python开发环境Docker镜像

您的开发环境最好构建在容器之中。这样做有以下好处：

1. 始终使用一致的开发环境，可以提高开发效率。
2. 测试时往往需要干净的环境，通过使用镜像，我们可以随时构建一个新的、干净的容器来执行测试。
3. 防止开发中误删除文件。如果是在容器中发生误删除文件的操作，最多也就损坏了容器本身，不至于要重装系统。

这个镜像包括以下功能：

1. ssh服务器
2. git, python3, wget, vim, miniconda
3. 安装了redis和postgres

安装

    docker pull zillionare/python-dev-machine

进程间消息

Pyemit 提供了基于redis的简单易用的进程间消息通讯机制和简易RPC服务。