• 2025年1月7日
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hdbscan 聚类算法扫描配对交易 速度提升99倍

配对交易是一种交易策略，由摩根士丹利的量化分析师农齐奥.塔尔塔里亚在 20 世纪 80 年代首创。他现在是意大利雅典娜资产管理公司的创始人。该策略涉及监控两只历史上相关性较强的证券，并监控两者之间的价格差。一旦价格差超出一个阈值（比如 n 倍的标准差），价格回归就是大概率事件，于是交易者就做空价格高的一支，做多价格低的一支，从而获利。