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  • 需要 3 分钟阅读时间

KS Test, 广义双曲分布和抄底沪指

R50 上一篇笔记我们抛出一个问题，沪指大跌 4%时，能不能抄底？今天的笔记，我们就通过 KS 检验，找出沪指的概率分布，进而回答这个问题。在后面的笔记中，我们还将换一个方法继续回答这个问题。

  • 需要 2 分钟阅读时间

Z-score 因子的深入思考

R50

最新（2024 年 1 月）出版的 SC 技术分析（Techical Analysis of Stock & Commodities）的第 4 条文章给到了 Z-score，原文标题为《Z-score: How to use it in Trading》。今天的笔记，就借此机会，同步推出我们对通过Z-score来构建量化因子的一些观点。

  • 需要 3 分钟阅读时间

存了50TB！pyarrow + parquet

R50 在上一篇笔记中，我们指出，如果我们只在日线级别上存储行情数据和因子，HDF5 无论如何都是够用了。即使是在存储了 40 年分钟线的单个股数据集上，查询时间也只花了 0.2 秒 -- 这个速度已经足够快了，如果我们不需要在分钟级别上进行横截面数据查询的话。

  • 需要 4 分钟阅读时间

200倍速！基于 HDF5 的证券数据存储

R50

去年 15 日的笔记挖了个坑，给出了量化数据和因子的存储方案技术导图。这一篇笔记就开始填坑。

即使我们购买了在线数据服务，比如 tushare, 聚宽的账号，我们仍然要构建自己的本地存储，为什么？

  • 需要 4 分钟阅读时间

2024年，免费博客赚钱方案

几年前，我就推荐过用 Markdown 写作静态博客。静态博客几乎是零托管成本，比较适合个人博客起步。Markdown 便于本地搜索，也可当作是个人知识库方案。

现在有了新的进展。我不仅构建了一个视觉上相当不错的个人网站，还美化了 github、构建了个人出版系统 -- 将文章导出为排版精美的图片和 pdf 的能力。

  • 需要 2 分钟阅读时间

羊群效应及其因子化

R50

在之前的笔记中，我们多次将现代金融理论与A股中流行的股谚、规律和大V的经验之谈结合起来，我们戏称为现代金融理论的中国化。本篇笔记将继续沿着这一思路展开，介绍羊群效应，以及在A股中，它有哪些表现，如何实现因子化，等等。

今天我们要介绍的股谚，是养家心法里中的一条，得散户者得天下。它实际上讲的是要充分利用羊群效应。

  • 需要 3 分钟阅读时间

xtquant 中的板块数据

R50

Tip

  1. xtquant 中有哪些板块和板块分类？
    1. 如何获取板块的成份股？
    2. 如何获取指数的行情数据？
  • 需要 2 分钟阅读时间

Sharpe 5.5!遗憾规避因子

如果在你买入之后，股价下跌，你会在第二天急着抛吗？反之，如果在你卖出之后，股价上涨，你会反手追入吗？

先别急着回答，我们来看看科学研究的结论是怎样的。关于这类问题，都是行为金融学研究的范畴。具体到这个场景，我们可以运用遗憾理论来解释。遗憾理论，又称遗憾规避理论（ Fear of Regret Theory），是行为金融学的重要理论之一，该理论认为，非理性的投资者在做决策时，会倾向于避免产生后悔情绪并追求自豪感，避免承认之前的决策失误。

  • 需要 2 分钟阅读时间

Santa Claus Rally

每天坚持发贴 。千字左右，图文并茂。

声明：这一天我们也没有漏发。

Santa Claus Rally 是指 12 月 25 日圣诞节前后股市的持续上涨这样一个现象。《股票交易员年鉴》的创始人 Yale Hirsch 于 1972 年创造了这个定义，他将当年最后五个交易日和次年前两个交易日的时间范围定义为反弹日期。